スライドショーを実装してくれるプラグインです。
IEでも動作し、レスポンシブにも対応しています。

JavaScriptライブラリをダウンロード
jQuery
Slider Pro

まずjQueryは必須です。

<script src="./jquery-1.9.1.min.js"></script>

次にSlider ProのスタイルシートやJSファイルを読み込みます。

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./slider-pro-master/dist/css/slider-pro.min.css" media="screen">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./slider-pro-master/dist/css/examples.css" media="screen">

<script type="text/javascript" src="./slider-pro-master/dist/js/jquery.sliderPro.min.js"></script>

HTMLを記述します。

<div id="mySlider" class="mySlider slider-pro">

    <div class="sp-slides">

        <div class="sp-slide">

            <img class="sp-image" src="./slider-pro-master/src/css/images/blank.gif" data-src="[画像パス]" data-small="[サムネイル画像パス]">

            <p class="sp-layer sp-white sp-padding" data-horizontal="0" data-vertical="0" data-show-transition="left" data-show-delay="400">
                表示したいキャプション
            </p>

        </div>

    </div>

    <div class="sp-thumbnails">
        <img class="sp-thumbnail" src="[サムネイル画像パス]">
    </div>

</div>

キャプション部分のクラスとパラメーター

実行するスクリプトを記述。
場所はHTMLの後ろでも構いません。

<script type="text/javascript">
<!--//
    $( document ).ready(function( $ ) {

        $( '#mySlider' ).sliderPro({
            width: 640,
            height: 480,
            fade: true,
            arrows: true,
            buttons: false,
            fullScreen: true,
            shuffle: false,
            thumbnailArrows: true,
            autoplay: false,
        });

        // オブジェクトのインスタンスを取得したい場合
        slider = $( '#mySlider' ).data( 'sliderPro' );

    });
//-->
</script>

また、上記5行目のID指定はクラス指定でも大丈夫なので、複数実装することも可能です。

ちなみに、写真を切り替える矢印は白ですが、フルスクリーンにする矢印アイコンは黒です。
その矢印アイコンも白にしたい場合はCSS設定を上書きします。

.sp-full-screen-button {
    color: #fff;
}

その他オプション等、詳しい機能は以下をご参考ください。
https://github.com/bqworks/slider-pro